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| 基于VAR模型的金融危机传染效应实证分析——以美国金融危机为例 | |
| 引用本文： | 俞会新,仇宝亮,肖艳伶.基于VAR模型的金融危机传染效应实证分析——以美国金融危机为例[J].全国商情,2009(24):51-52,103. |
| 作者姓名： | 俞会新 仇宝亮 肖艳伶 |
| 作者单位： | 河北工业大学管理学院,天津300401 |
| 摘 要： | 20世纪90年代以来,世界金融危机频繁爆发并表现出显著的传染性。本文以美国金融危机为例,建立VAR模型,对其传染效应进行实证分析,得出在美国金融危机发生的情况下,通过资本市场的传导,中国相对于发达国家影响较小,最后提出有效的危机传染防范措施。 |
| 关 键 词： | 危机传染 VAR模型 Granger检验 脉冲响应 |
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