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| M＆L央行风险度量模型的理论修正及实证研究 | |
| 引用本文： | 马杰,张物现.M＆L央行风险度量模型的理论修正及实证研究[J].山西财经大学学报,2007,29(4):109-113. |
| 作者姓名： | 马杰 张物现 |
| 作者单位： | [1]北京航空航天大学经管学院,北京100083 [2]中国建设银行贵州分行,贵州贵阳550003 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金重点项目(70531010) |
| 摘 要： | 首先从证券组合价值函数、评估准则和风险性质三个方面对M＆L模型进行了修正，然后运用修正模型对我国央行的风险状况进行了实证研究，最后发现，修正后的模型对央行真实的风险状况具有更强的解释能力。 |
| 关 键 词： | 央行风险 价值函数 评估准则 |
| 文章编号： | 1007-9556(2007)04-0109-05 |
| 修稿时间： | 2007年2月12日 |
Empirical Analysis and Theory Correction of the Risk Model of M&L Central Banks |
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