首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

金融风险度量方法演进研究
引用本文:牟超兰.金融风险度量方法演进研究[J].经济研究导刊,2012(30):104-106.
作者姓名:牟超兰
作者单位:1. 中南财经政法大学 工商管理学院,武汉 430074
2. 湖北民族学院 经济与管理学院,湖北 恩施 445000
基金项目:国家社会科学基金项目“完善企业自主创新的激励机制与政策研究:从互补资产视角的研究”(08BJY027);湖北省软科学项目“基于互补资产的湖北省高科技企业持续成长的机制与政策研究”(2008DEA025)
摘    要:风险广泛存在于金融领域的各个方面,因此如何度量风险就成为学术界一直以来的研究重点。梳理了金融风险度量方法的演进脉络,在对早期风险度量方法进行评价的基础上,阐述了VAR方法和CVAR方法的原理以及使用条件,并对其优缺点进行了评价。

关 键 词:金融风险  风险度量  方法
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号