金融风险度量方法演进研究 |
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引用本文: | 牟超兰.金融风险度量方法演进研究[J].经济研究导刊,2012(30):104-106. |
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作者姓名: | 牟超兰 |
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作者单位: | 1. 中南财经政法大学 工商管理学院,武汉 430074 2. 湖北民族学院 经济与管理学院,湖北 恩施 445000 |
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基金项目: | 国家社会科学基金项目“完善企业自主创新的激励机制与政策研究:从互补资产视角的研究”(08BJY027);湖北省软科学项目“基于互补资产的湖北省高科技企业持续成长的机制与政策研究”(2008DEA025) |
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摘 要: | 风险广泛存在于金融领域的各个方面,因此如何度量风险就成为学术界一直以来的研究重点。梳理了金融风险度量方法的演进脉络,在对早期风险度量方法进行评价的基础上,阐述了VAR方法和CVAR方法的原理以及使用条件,并对其优缺点进行了评价。
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关 键 词: | 金融风险 风险度量 方法 |
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