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| 跳跃—扩散过程下的利率期限结构模型 | |
| 引用本文： | 谢赤,吴雄伟.跳跃—扩散过程下的利率期限结构模型[J].数量经济技术经济研究,2001,18(11):38-40. |
| 作者姓名： | 谢赤 吴雄伟 |
| 作者单位： | 湖南大学工商管理学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(79970015),国家社会科学基金资助项目(00BY013). |
| 摘 要： | 对利率行为的建模一直以来都假设其服从扩散过程，然而受人为干预的影响，这一假设日益受到挑战。本文从Cox,Ingersoll and Ross(1985）所构建的均衡框架出发，推导出了一个服从跳跃－扩散过程的利率模型，以反映利率不连续变动的特点。 |
| 关 键 词： | 跳跃－扩散过程 利率期限结构 随机过程 中国 利率 |
| 修稿时间： | 2001年4月1日 |
A Term Structure Model of Interest Rate with Jump-Diffusion Processes |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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