首页
|
本学科首页
官方微博
|
高级检索
全部学科
医药、卫生
生物科学
工业技术
交通运输
航空、航天
环境科学、安全科学
自然科学总论
数理科学和化学
天文学、地球科学
农业科学
哲学、宗教
社会科学总论
政治、法律
军事
经济
历史、地理
语言、文字
文学
艺术
文化、科学、教育、体育
马列毛邓
全部专业
中文标题
英文标题
中文关键词
英文关键词
中文摘要
英文摘要
作者中文名
作者英文名
单位中文名
单位英文名
基金中文名
基金英文名
杂志中文名
杂志英文名
栏目中文名
栏目英文名
DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
基于WMA均值回归的股指期货交易模型实证研究
作者单位:
;1.中南财经政法大学
摘 要:
本文利用利用定性和定量分析提出策略的核心思想,对开发一套交易模型进行实证研究。在绪论和文献综述部分.在策略模型核心思想部分,本文利用定性研究的方法,直观描述了策略在逻辑上的可行性,并利用定量研究的方法,对所使用的数据进行单位根检验,最终提出了基于WMA的均值回归的交易模型采用市场中性策略,当市场出现不合理的价差波动时,可以利用均值回归的思想构造配对交易组合,对组合中价差过大者做空,价差过小者做多,以期价差向均值回归的过程中平仓获利的交易策略。
关 键 词:
统计套利
均值回归
WMA
单位根检验
设为首页
|
免责声明
|
关于勤云
|
加入收藏
Copyright
©
北京勤云科技发展有限公司
京ICP备09084417号