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常利率下带投资和干扰的再保险风险模型研究
作者单位:
;1.上海财经大学公共经济与管理学院投资系
摘 要:
本文研究了在常数利息力和常数投资回报率的情况下,考虑投资、再保险因素以及干扰项的影响,设定保险公司的保单数和索赔次数服从负二项分布,建立了一类带投资和干扰项的再保险风险模型。利用概率统计和保险精算的方法研究了该模型的相关性质,给出了该模型破产概率的一个显式表达式,同时求出了破产概率的Lundberg上界值。由于模型的引入更加符合实际,该研究结果对于保险公司的经营和决策具有一定的指导意义。
关 键 词:
破产概率
常利率
再保险
负二项分布
Wiener过程
Lundberg上界
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