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基于动态半参数法的我国证券市场风险研究
作者单位:
;1.西安培华学院
摘 要:
本文用动态半参数法估计了我国证券市场的风险值VaR。由于金融市场存在利好与利空信息所带来的非对称性,因此本文利用所选数据,建立EGARCH波动模型,同时用参数法、历史模拟法计算了VaR,并用Kupiec(1995)的Back-test对每种方法的有效性进行了评价。突出了动态半参数法对数据拟合的优越性。
关 键 词:
EGARCH模型
VaR
半参数法
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