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| 基于VAR模型大豆期货价格发现功能的实证研究 | |
| 引用本文： | 杜宁,张广文.基于VAR模型大豆期货价格发现功能的实证研究[J].中国集体经济,2011(10). |
| 作者姓名： | 杜宁 张广文 |
| 作者单位： | 东北农业大学经济管理学院 |
| 摘 要： | 文章基于VAK模型对大豆的期货市场的价格发现功能进行了ADF单位根检验、Johansen协整检验、Granger因果检验、误差修正模型等实证分析.结果表明:大豆现货价格序列与期货价格序列为非平稳序列;它们之间存在显著的长期均衡关系;二者存在双向的价格引导关系;期货市场的价格发现功能得到了较好的发挥. |
| 关 键 词： | 期货 价格发现 VAK模型 |
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