股指期货跨市套利的实证分析——基于沪深300指数期货和恒生指数期货 |
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引用本文: | 巩萌,王未卿.股指期货跨市套利的实证分析——基于沪深300指数期货和恒生指数期货[J].财会月刊,2012(15):19-22. |
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作者姓名: | 巩萌 王未卿 |
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作者单位: | 北京科技大学东凌经济管理学院 |
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摘 要: | 本文以沪深300指数期货和恒生指数期货为研究对象,实证分析从定价偏差和价格比率两个不同角度衍生出的两种不同交易策略对两市间可能存在的套利机会。结果表明,两市之间确实存在较大套利空间,相较于单方向投机,具有较小的风险,但无法实现无风险套利。
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关 键 词: | 股指期货 跨市套利 平价模型 定价偏差 价格比率 |
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