基于资产管理公司的不良资产的模型定价框架

不良资产对金融机构,甚至是一个国家的经济已构成了严重威胁。不良贷款的定价在不良贷款的处理过程中扮演着非常重要的角色,特别是对商业银行和资产管理公司而言。文章首先介绍了金融资产管理公司运行及发展模式的国际比较及经验借鉴,同时对有代表性的国内外关于回收率或违约损失率(LGD)的研究进行了综述。然后,尝试着构建一个关于不良资产的回归模型定价框架,包括分类模型、多元判别分析模型(MDA)、支持向量机模型(SVM)和回收率预测模型。