VaR约束下经济资本的配置

资本是一种稀缺性资源,对经营风险的商业银行来说尤其如此。巴塞尔协议实施以来,资本在约束银行经营风险方面发挥着越来越重要的作用。本文基于RAROC理论,构建模型分析探讨了定量VaR约束下商业银行经济资本的配置,希望对我国商业银行经济资本的配置有所启迪。