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| 中国股市ARCH效应分析——基于沪市A股实证分析 | |
| 引用本文： | 翁黎炜,黄薇.中国股市ARCH效应分析——基于沪市A股实证分析[J].财经界（学术）,2010(4):18-19. |
| 作者姓名： | 翁黎炜 黄薇 |
| 作者单位： | 1. 中国石油大学(北京)工商管理学院 2. 中央财经大学会计学院 |
| 摘 要： | 本文利用ARCH族模型,选取1999年1月4日～2009年8月26日上证指教每日收益率共2567个数据对上海证券交易所的A股市场进行ARCH效应检验,结果发现沪市收益率序列呈现右偏、尖峰厚尾的分布形态,分布不服从正态分布,同时呈现明显的条件异方差性,存在ARCH效应,且EGARCH模型能较好地拟合沪市的数据. |
| 关 键 词： | ARCH族模型 ARCH效应检验 日收益率 |
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