Lévy跳扩散过程下商业银行风险最小化研究 |
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引用本文: | 张进.Lévy跳扩散过程下商业银行风险最小化研究[J].现代商贸工业,2010,22(23). |
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作者姓名: | 张进 |
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摘 要: | 在风险管理中,除了测算持有金融资产头寸的风险外,更重要的是采取套期保值方法来规避风险。在不完全金融市场条件下,针对存款合约中存在的存款提取套期保值问题,我们主要考虑在准备金模型是Lévy跳扩散过程驱动下,存款合约风险源是与准备金市场独立的泊松过程时的(局部)风险最小套期保值策略。
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关 键 词: | Lévy跳扩散过程 商业银行风险 风险最小 |
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