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| 基于ARMA-GARCH模型的风险管理 | |
| 引用本文： | 苗苗.基于ARMA-GARCH模型的风险管理[J].中国证券期货,2013(4). |
| 作者姓名： | 苗苗 |
| 作者单位： | 四川大学经济学院,四川 成都 610065 |
| 摘 要： | 根据金融时间序列的特点,建立收益率的ARMA-GARCH模型,介绍了用GARCH模型估计VaR的方法,据此预测股票的市场风险,为企业和投资者的风险管理提供依据. |
| 关 键 词： | GARCH模型 VaR 风险管理 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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