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| 考虑结构性变点的股指收益波动性建模 | |
| 引用本文： | 孙小冬.考虑结构性变点的股指收益波动性建模[J].新财经,2011(2). |
| 作者姓名： | 孙小冬 |
| 作者单位： | 山西财经大学 |
| 摘 要： | 考虑到异方差及波动性突变问题,本文使用带结构性变点虚拟变量的GARCH类模型对近十年的上证指数收益序列进行拟合.结果表明,将虚拟变量加入EGARCH(1,1)模型的拟合效果相对较好,其中,假定扰动项t分布下的拟合优度最高,但GED分布假设下预测精度更好. |
| 关 键 词： | 结构性变点 虚拟变量 EGARCH模型 预测精度 |
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