|
|||||
|
|
| 巨灾指数选择权模型及定价方法 | |
| 引用本文： | 周俊,;龚日朝.巨灾指数选择权模型及定价方法[J].时代金融,2007(5X):46-47. |
| 作者姓名： | 周俊 ;龚日朝 |
| 作者单位： | [1]湖南科技大学商学院; |
| 摘 要： | 考虑短期随机利率下,损失指数价值过程为带复合Poisson跳过程的几何Brown运动模型时巨灾指数选择权的定价问题,用保险精算方法得到了选择权的精确定价解和买权卖权间的平价关系,和传统无套利方法下巨灾指数选择权的定价进行了比较,并推广了保险精算定价法相关结果。 |
| 关 键 词： | 巨灾指数选择权 随机利率 复合POISSON过程 保险精算 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |