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| VaR方法及其在操作风险管理中的应用 | |
| 引用本文： | 孙大利.VaR方法及其在操作风险管理中的应用[J].中国信用卡,2007(16). |
| 作者姓名： | 孙大利 |
| 作者单位： | 中国银联风险管理部 |
| 摘 要： | VaR(Value at Risk)方法最早源于20世纪90年代初的J.P.摩根公司(JP Morgan)。在随后十多年的发展过程中,由于VaR方法在风险测度的科学性、实用性及准确性等方面的优点而受到金融监管当局及实务界的普遍欢迎,成为风险管理的一种标准,并与压力测试(Stress |
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