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基于lnRV-VaR模型的沪深300股指期货风险测度与管理研究
作者单位:
;1.武汉理工大学经济学院
摘 要:
鉴于低频数据信息采集的缺失和参数法VaR正态假设的局限,文章首先引入了高频数据模型,将参数法VaR应用于对数已实现波动率分布序列;然后建立lnRV-VaR模型对沪深300股指期货进行风险测度,并验证了这一风险测度模型的有效性和可操作性;最后提出可利用lnRV-VaR模型来改进市场风险β系数、设立动态保证金水平,将其应用于程序化交易等风险管理的对策建议。
关 键 词:
沪深300股指期货
已实现波动率
高频数据
风险管理
lnRV-VaR
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