| 我国股票市场高交易量回报溢酬现象的实证检验 |
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| 引用本文： | 崔东博.我国股票市场高交易量回报溢酬现象的实证检验[J].新金融,2008(1):53-56. |
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| 作者姓名： | 崔东博 |
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| 作者单位： | 复旦大学管理学院 |
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| 摘 要： | 在这篇论文中极端的交易行为包含着有关未来股价走势信息这一思想得到检验.结果发现在像美国那样的发达资本市场上存在的高交易量回报溢酬现象在中国并不存在.交易量对股价的预测能力并不显著.笔者认为这样的结果可能是由于中国资本市场发展的不完善所造成的.
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| 关 键 词： | 股票市场 高交易量回报溢酬 零投资组合 实证检验 股票市场 交易量 回报 现象 实证检验 premium return volume high empirical study 完善 发展 预测能力 股价走势 中国 存在 资本市场 美国 发现 结果 |
| 文章编号： | 1006-1770(2008)01-052-04 |
An empirical study on high volume return premium in China °φs stock market |
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| Cui Dongbo.An empirical study on high volume return premium in China °φs stock market[J].New Finance,2008(1):53-56. |
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| Authors: | Cui Dongbo |
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