| 混合历史模拟法在金融风险度量中的应用 |
| |
| 引用本文： | 黄晓.混合历史模拟法在金融风险度量中的应用[J].南方金融,2009(7). |
| |
| 作者姓名： | 黄晓 |
| |
| 作者单位： | 北京铁路局,北京,100038 |
| |
| 摘 要： | 随着银行业务的不断发展和市场竞争的加剧,银行业风险呈现出复杂多变的特征,<新巴塞尔协议>的出台对银行风险管理提出了更高要求.由于中国大多数银行开展风险管理的时间不长,相关数据积累不足.因而选择合适的模型显得尤为重要.本文针对风险计量VaR模型的历史模拟法,运用回溯检验的原理,比较分析了混合历史模拟法与一般历史模拟法在小样本情形下的表现,得到了相对于一般历史模拟法而言,混合历史模拟法能更好地度量风险的结论.
|
| 关 键 词： | 金融风险 VaR模型 历史模拟法 混合历史模拟法 回溯检验 |
The Application of Hybrid Historical Simulation Method in Measuring Financial Risk |
| |
| Huang Xiao.The Application of Hybrid Historical Simulation Method in Measuring Financial Risk[J].South China Finance,2009(7). |
| |
| Authors: | Huang Xiao |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
