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| 信用风险度量:基于多元判别分析模型的实证研究 | |
| 引用本文： | 宋荣威.信用风险度量:基于多元判别分析模型的实证研究[J].经济研究参考,2007(26):52-57. |
| 作者姓名： | 宋荣威 |
| 摘 要： | 信用风险,即企业违约风险,一直是银行与其他金融机构以及任何参与金融合约交易当事人所关心的主要问题,它直接影响到企业所有者、政府及外部债权人的切身利益。金融市场的迅速发展使几个世纪以前,人们就担心金融交易中的违约风险问题已成为世界性的难题,同信用风险市场扩张相对应的是,信用风险复杂程度不断上升,尤其是金融衍生工具的出现。1988年的巴赛尔资本协议对信用风险只要求资本充足率,而2003年新资本协议对市场风险、信用风险和操作风险都要求资本充足率。世界银行对全球银行业危机研究表明,导致银行破产最常见的原因就是信用风险。… |
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