经济计量研究中纵向数据模型的EM算法 |
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引用本文: | 王力宾,张文专. 经济计量研究中纵向数据模型的EM算法[J]. 数量经济技术经济研究, 2003, 0(7): 83-87 |
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作者姓名: | 王力宾 张文专 |
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作者单位: | 1. 天津财经学院 2. 贵州财经学院信息学院 |
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基金项目: | 云南省教育厅科研基金(02ZD061),贵州省教育厅自然科学研究基金(黔教科 2002231) |
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摘 要: | 在经济学当中,经常见到结合时间序列和横截面两者的数据(即纵向数据)。纵向数据模型常涉及到随机效应,所以对它的统计分析比一般的固定效应模型要复杂得多,常用的方法或者计算烦琐,需分两少估计,或者在多数情况下不收敛,这极大地限制了对纵向数据的开发利用。本文介绍一类纵向数据模型参数估计的EM算法,这种算法能一次性的估计模型中的所有参数,而且在多数情况下是收敛的。
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关 键 词: | 经济计量 纵向数据模型 EM算法 随机效应 参数估计 |
The EM Algorithm of Longitudinal Data Model in Econometrics |
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