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| 基于时变T-Copula模型的期货合约相依关系研究 | |
| 引用本文： | 康龙.基于时变T-Copula模型的期货合约相依关系研究[J].经济与管理,2019,33(6). |
| 作者姓名： | 康龙 |
| 作者单位： | 柏林国际应用技术大学工商管理学院,德国柏林10587 |
| 摘 要： | |
| 关 键 词： | T-Copula模型 GARCH模型 期货合约 中国期货市场 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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