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| 零回报天数和信息含量的指标 | |
| 作者姓名： | 朱蓉 |
| 作者单位： | 北京大学光华管理学院; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目成果,项目名称:中国股票市场的同步性:成因、信息含量及应用,批准号70873003 |
| 摘 要： | Ashbaugh-Skaife,Gassenand LaFond(2005)提出零回报天数比例作为价格中信息含量指标。文章运用中国证券市场上的数据,分别使用了Durnev等(2003)的方法考察了零回报天数比例作为价格中信息含量的指标,结果不支持零回报天数比例作为价格中信息含量的指标。 |
| 关 键 词： | 信息含量 零回报天数 同步性 |
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