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| 我国股票市场有效性的研究 | |
| 作者单位： | ;1.安徽财经大学 |
| 摘 要： | 本文从有效市场假设出发,重点研究我国股票市场的有效程度。本文作者通过抽样统计,对我国股票市场的有效程度进行了实证分析。先运用序列相关检验的自回归模型对市场指数收益率数据进行检验,得出了我国股票市场处于弱式有效水平的结论;然后引入事件研究法,通过对超常收益率的测算检验市场是否达到半强式有效,进而阐述如下观点:我国股票市场目前已达到弱式有效水平,但并不具有半强型有效市场的特点。 |
| 关 键 词： | 有效市场假设 股票市场 有效性 事件研究法 |
Study on Effectiveness of Chinese Stock Market |
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