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| 股票价格波动与成交量的天内效应和周内效应 | |
| 引用本文： | 黄建兵,唐国兴.股票价格波动与成交量的天内效应和周内效应[J].数量经济技术经济研究,2003(4):157-160,F003. |
| 作者姓名： | 黄建兵 唐国兴 |
| 作者单位： | 复旦大学管理学院 |
| 摘 要： | 本文研究了证券交易中存在的成交量与价格变化的联系，发现在一个连续交易时间段内，在开始交易的一段时间和即将结束前的一段时间里，成交量与价格变化都比其他时间大、这种现象按照连续交易时间段定义为天内效应和周内效应。作者对有关交易数据进行了回归，在包含表明交易时间的逻辑变量的回归方程有更强的解释能力，证明交易时间在股票成交量对股票价格波动的影响中起了一定的作用。本文最后对这一现象进行了分析。 |
| 关 键 词： | 股票价格波动 成交量 天内效应 周内效应 投资者有信息 清偿性投资者 |
The Intraday Effect and the Day of the week Effect of Stock Price Fluctuation and Volume |
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