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| 修正久期-凸度模型在商业银行利率风险管理中的应用 | |
| 引用本文： | 宗玮.修正久期-凸度模型在商业银行利率风险管理中的应用[J].现代商业,2009(20). |
| 作者姓名： | 宗玮 |
| 作者单位： | 武汉大学经济与管理学院,430072 |
| 摘 要： | 随着我国利率市场化进程的加快,利率波动的频率和幅度更难以预测,这将使商业银行面临更大的利率风险,利率风险将逐步成为商业银行的主要风险,因此加强对利率风险的管理和控制十分重要.本文首先给出了久期和凸度的概念,然后分析了传统久期模型在银行利率风险管理中局限性,接着提出了修正久期-凸度模型中实现利率免疫的条件,最后用修正久期-凸度模型对商业银行的资产负债管理进行了实证分析. |
| 关 键 词： | 久期 修正久期 凸度 免疫 利率风险管理 |
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