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基于股票组合的股指期货套利实证研究
作者姓名:
张波
作者单位:
华南理工大学工商管理学院
摘 要:
沪深300股指期货的推出,给投资者带来了一定的投资机会。本文采用分层抽样的方法复制沪深300指数。在此基础上,进行了基于股票股票组合的股指期货套利进行实证研究。结果发现,股指期货的推出初期,的确存在套利机会。
关 键 词:
股指期货
套利
股票组合
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