现金流分解:浮动利率债券定价方法研究 |
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引用本文: | 陈力峰.现金流分解:浮动利率债券定价方法研究[J].中国货币市场,2002(5):54-55. |
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作者姓名: | 陈力峰 |
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作者单位: | 中国外汇交易中心研究部 |
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摘 要: | 目前浮动利率债券的发行和交易都日趋活跃,但是对浮动利率债券的定价却还没有一个确定的方法。现行的算法或是过于简单,偏差太大,或是过于复杂,难以操作。本文通过对浮动利率债券未来现金流进行分解,提出一个相对简单但准确的计算算法。
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关 键 词: | 现金流 浮动利率债券 定价方法 |
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