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| 浅谈我国商业银行操作风险的计量方法——基于《巴塞尔新资本协议》中的损失分布方法 | |
| 作者姓名： | 马莉 |
| 作者单位： | 山东大学经济研究中心,山东济南,250100 |
| 摘 要： | 操作风险已经成为全球银行业风险管理日益重要的领域之一.巴塞尔新资本协议把操作风险纳入风险管理框架之中,并要求金融机构为其计提相应的资本金.本文针对我国操作风险管理现状,分析了我国商业银行要使用损失分布方法计量操作风险存在的问题,并给出相应的建议. |
| 关 键 词： | 操作风险 巴塞尔新资本协议 损失分步方法 商业银行 商业银行 银行操作风险 计量方法 巴塞尔 新资本协议 问题 存在 损失分布方法 使用 分析 管理现状 资本金 金融机构 管理框架 风险管理 全球银行业 |
| 文章编号： | 1674-0017-2008(5)-0075-02 |
| 修稿时间： | 2008-04-01 |
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