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| 基于GARCH族模型的深圳成指实证分析 | |
| 引用本文： | 周勇,张小华.基于GARCH族模型的深圳成指实证分析[J].特区经济,2013(8):39-40. |
| 作者姓名： | 周勇 张小华 |
| 作者单位： | 暨南大学经济学院 |
| 摘 要： | 通过分析深圳成指日收益率数据,发现其具有尖峰厚尾、非正态性、波动率集聚、自相关性和平稳性等特征。然后将收益率均值方程设定为AR(15)的形式,并假设标准残差服从t分布或GED分布,之后通过实证比较,发现在20种GARCH族模型中,EGARCH(1,1)-M-GED模型是最佳的。最后,本文进行了小结。 |
| 关 键 词： | 收益率 GARCH族模型 实证分析 |
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