VaR及其补充模型的研究 |
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引用本文: | 阳华,范文静.VaR及其补充模型的研究[J].商场现代化,2007(8):358. |
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作者姓名: | 阳华 范文静 |
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作者单位: | 四川大学经济学院 |
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摘 要: | 本文主要介绍了风险管理最重要的模型之一VaR模型,分析了其在风险管理中发挥的作用,以及它自身的一些缺陷。针对它的缺陷本文又提出了一些补充模型,包括CVAR模型、POT模型、压力测试,以及极值分析。旨在得到一个完善的风险管理体系。
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关 键 词: | 风险管理 VaR CVAR POT 压力测试 极值分析 |
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