商业银行操作风险计量研究——基于极值理论和信度因子模型

由操作风险损失数据的低频高危性及披露制度的不健全而导致的商业银行内部损失数据匮乏、计量精度不高的问题长期困扰着金融业界,并给操作风险损失的计量带来很大障碍。本文采用POT模型与部分可信性信度模型相结合的方法来混合操作风险内外部数据,对中国商业银行业1990～2010年的操作风险资本进行实证分析,估算了在一定置信水平下样本银行应配置的操作风险资本金,并对计量结果进行了比较分析,有效解决了操作风险内外部数据混合问题,可以为商业银行和监管部门测算风险资本提供参考。