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| 基于GARCH模型的VaR方法在商业银行汇率风险管理中的应用 | |
| 引用本文： | 高喜燕.基于GARCH模型的VaR方法在商业银行汇率风险管理中的应用[J].西部金融,2009(8):61-62. |
| 作者姓名： | 高喜燕 |
| 作者单位： | 山东大学经济研究院,山东济南,250100 |
| 摘 要： | 本文将GARCH模型应用于我国汇率风险的计量,通过人民币兑美元汇率日收益率VaR值的实证分析,证明基于GAKCH(1,1)模型得到的VaR值能很好的拟合人民币兑美元汇率的日收益率,在商业银行汇率风险管理中具有应用价值.同时,本研究也可为金融机构、监管部门以及外汇投资者规避汇率风险提供决策依据和理论参考. |
| 关 键 词： | GARCH模型 汇率风险 |
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