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关于证券市场投资者风险偏好的实证研究
引用本文:杨继生,田映华. 关于证券市场投资者风险偏好的实证研究[J]. 价值工程, 2003, 0(5): 77-79
作者姓名:杨继生  田映华
作者单位:华中科技大学经济学院,武汉,430074
摘    要:根据显现偏好理论,投资者的投资行为显现了其内在的风险偏好。在本文中,采用均衡分析方法,以中国证券市场中的指数序列为样本,综合期望收益、方差,自相关系数等统计量,准确反映证券组合的投资价值,揭示市场中投资者作为一个整体所具有的风险偏好和投资组合无差异曲线的形式。

关 键 词:证券组合  风险偏好  无差异曲线

Positive Analysis on the Risk Preference of Innvestors
Yang Jisheng,Tian Yinghua. Positive Analysis on the Risk Preference of Innvestors[J]. Value Engineering, 2003, 0(5): 77-79
Authors:Yang Jisheng  Tian Yinghua
Abstract:According to the revealed preference theory,the portfolio formed by investors reveals their prefer-ence about risk of investment.In this article,we take the index series of securities market as sample and use statistics such as mean of sample,standard deviation and autocorrelation coefficient to evaluate the investment val-ue of portfolio.And then,we use the method of equilibrium analysis to reveal the preference of investors and the shape of their indifference curve.
Keywords:Portfolio  Risk Preference  Indifference Curve
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