| 计算投资组合风险的改进支持向量机方法 |
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| 引用本文： | 胡小平.计算投资组合风险的改进支持向量机方法[J].数量经济技术经济研究,2005,22(5):120-128. |
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| 作者姓名： | 胡小平 |
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| 作者单位： | 东南大学经济管理学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学资金资助项目(70371035)。 |
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| 摘 要： | 本文提出一种改进支持向量机(M—SVM)，其训练过程是求解一线性方程组，使用高斯概率密度函数作为核函数，用于逼近投资组合收益率的概率密度函数，并给出了几种风险价值计算的解析形式。数值计算表明，与GMM相比，M—SVM对模型参数具有鲁棒性，有更好的逼近和泛化能力。
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| 关 键 词： | 改进支持向量机 投资组合 逼近 风险价值 |
Computing the Value at risk of Portfolios Using Modified Support Vector Machines |
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| Hu Xiaoping.Computing the Value at risk of Portfolios Using Modified Support Vector Machines[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2005,22(5):120-128. |
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| Authors: | Hu Xiaoping |
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