|
|||||
|
|
| GARCH模型能否提供好的波动率预测 | |
| 引用本文： | 王佳妮,李文浩. GARCH模型能否提供好的波动率预测[J]. 数量经济技术经济研究, 2005, 22(6): 74-87 |
| 作者姓名： | 王佳妮 李文浩 |
| 作者单位： | 英国加的夫大学商学院;中国人民银行国际司 |
| 摘 要： | 由于波动率在投资、期权定价等方面极为重要，近20年来，预测金融市场的波动率已成为金融领域理论上和实证上的热门话题。本文详细讨论了预测波动率的几个常用的模型和衡量指标，并回顾了这方面的文献。运用模型分析了1999～2004年欧元、日元、英镑、澳元等四种货币兑美元的汇率。最后进行波动率的预测并对各种预测效果进行评估。 |
| 关 键 词： | 波动率 ARCH GARCH MSE 预测 |
Do Garch Models Give Poor Out-Of-Sample Forecasting Volatility |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |