| 基于VaR的我国股市市场风险度量 |
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| 引用本文： | 王楚明,张留禄.基于VaR的我国股市市场风险度量[J].南方金融,2010(3). |
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| 作者姓名： | 王楚明 张留禄 |
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| 作者单位： | 1. 上海立信会计学院,上海,201620
2. 上海应用技术学院,上海,200235 |
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| 基金项目： | 教育部社会科学基金规划项目，"上海市教育委员会重点学科建设项目" |
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| 摘 要： | 本文基于EGARcH-t模型,利用VaR方法分析计算了从1997年1月2日到2009年4月3日的我国股市上证综合指数的市场风险价值,度昔了该时期不同阶段上证综合指数的市场风险状况.
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| 关 键 词： | VaR模型 市场风险 上证指数 |
The Market Risk Measure Based on the VaR Model for Chinese SSE Composite Index |
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| Wang Chuming,Zhang Liulu.The Market Risk Measure Based on the VaR Model for Chinese SSE Composite Index[J].South China Finance,2010(3). |
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| Authors: | Wang Chuming Zhang Liulu |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | EGARCH |
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