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基于GARCH模型的人民币汇率收益率预测研究
作者单位:
;1.上海财经大学浙江学院
摘 要:
对美元/人民币汇率的日收益率进行分析,其具有金融时间序列尖峰厚尾的统计特征,名义汇率存在波动聚集效应。本文基于调整经验似然方法估计GARCH模型中的参数并建模,发现GARCH-M模型相对于GARCH模型来说拟合效果更好。
关 键 词:
时间序列
汇率波动
收益率
GARCH模型
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