VaR体系与现代金融机构的风险管理 |
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引用本文: | 陈忠阳.VaR体系与现代金融机构的风险管理[J].城市金融论坛,2001(5):44-50. |
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作者姓名: | 陈忠阳 |
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作者单位: | 中国人民大学财政金融学院 |
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摘 要: | VaR(Value at Risk)是为了适应用一个数据来衡量所有风险,尤其是市场风险的管理需求而产生的,这一方法自J.P.摩根首次提出以来,以其对风险衡量的科学、实用、准确和综合的特点受到包括监管部门在内的国际金融界的普遍欢迎,迅速发展成为风险管理的一种标准,并且与压力测试、情景分析和返回检验等一系列方法形成了风险管理的VaR体系。VaR的产生和发展因此被誉为风险管理的VaR革命。目前,VaR不仅被广泛用于市场风险的综合衡量与管理,而且正向信用风险管理领域延伸,本文首先对VaR体系进行了比较全面的介绍,然后分别考察了VaR对金融监管的影响和VaR模型有我国金融机构的应用情况。
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关 键 词: | 金融机构 风险管理 VaR体系 VaR模型 金融监管 |
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