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| Black——Scholes期权定价模型视角下的信用担保问题 | |
| 作者姓名： | 黄玉龙 李思维 王娟 |
| 作者单位： | 湖南大学,湖南,长沙,410082 |
| 基金项目： | 湖南大学2005年度SIT课题阶段性成果,编号:SITNO18-6 |
| 摘 要： | 担保业务实质上是一种期权互换业务。从期权的角度阐述中小企业信用担保与期权的关系,可知担保合约实质上就是一份看跌期权。在此基础上,文章从理论方面论述了如何运用Black———Scholes期权定价模型确定担保收费的问题,并对模型的优点和需要注意的问题进行了研究。 |
| 关 键 词： | 担保费 信用担保 期权 期权定价模型 |
| 文章编号： | 1004-4914（2006）04-067-02 |
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