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| VaR约束下的投资组合管理 | |
| 引用本文： | 郑明川,吴晓梁.VaR约束下的投资组合管理[J].技术经济与管理研究,2003(6):34-35. |
| 作者姓名： | 郑明川 吴晓梁 |
| 作者单位： | 浙江大学管理学院 |
| 摘 要： | 投资组合管理在Value—at—Risk水平限制条件下的目标是在风险不超过期望最大损失的前提下获得最大的收益。VaR约束直线和从分离定理中得出的资本市场线相交得出有效投资边界。同时表明是否服从正态分布对VaR约束组合方案产生显著的影响。 |
| 关 键 词： | 投资组合管理 金融风险 VaR 投资风险 投资收益 下侧风险 风险厌恶程度 |
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