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基于偏微分方程框架分析下期权定价中Black-Scholes模型与二叉树模型
作者单位:
;1.首都经济贸易大学金融学院
摘 要:
近年来,期权定价理论和衍生的产品越来越广泛。期权的定价原理基本上可以分为蒙特卡罗模拟法、偏微分方程方法、动态规划法,有限差分方法等。关于期权定价,其中最著名和适用最广泛的方法有两种,一种是动态规划法中的二叉树期权定价模型,另一种是偏微分方程法中的BlackScholes期权定价模型,两种方法在实际中都得到了大量应用。本文通过对两个数学模型的整合和分析,做优缺点对比,整理总结两个模型各自的适用范围。
关 键 词:
期权定价
二叉树模型
Black-Scholes模型
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