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| 运用生存模型对中美两国市场进行分析 | |
| 引用本文： | 郭艺.运用生存模型对中美两国市场进行分析[J].东方企业文化,2011(16):238-239. |
| 作者姓名： | 郭艺 |
| 作者单位： | 南京财经大学金融学院,南京,210046 |
| 摘 要： | 本文首次运用生存分析方法对道琼斯工业价格指数进行研究,我们发现道琼斯工业指数的连涨连跌收益率服从Gamma分布,并且在牛市和熊市中,Gamma函数的两个参数是不同的。最好,我们对上证指数和道琼斯工业指数的连涨连跌收益率进行对比分析,发现道琼斯工业指数比上证指数运行更加平稳。 |
| 关 键 词： | 生存分析 收益率 Gamma分布 |
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