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分类号
杂志ISSN号
运用生存模型对中美两国市场进行分析
作者姓名:
郭艺
作者单位:
南京财经大学金融学院,南京,210046
摘 要:
本文首次运用生存分析方法对道琼斯工业价格指数进行研究,我们发现道琼斯工业指数的连涨连跌收益率服从Gamma分布,并且在牛市和熊市中,Gamma函数的两个参数是不同的。最好,我们对上证指数和道琼斯工业指数的连涨连跌收益率进行对比分析,发现道琼斯工业指数比上证指数运行更加平稳。
关 键 词:
生存分析
收益率
Gamma分布
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