钢铁业A股指数涨跌幅对沪铜期货成交量预测能力研究

<正>随着我国股票市场和期货市场的不断发展，跨市场的信息总结和预测能力愈发受到关注。运用VAR模型，研究钢铁业A股指数月涨跌幅对沪铜期货主力合约月成交量的预测能力，实证结果表明：涨跌幅对成交量的影响是显著的，存在预测能力。在特定情况下，股票市场相比期货市场可能更具有信息优势，这值得相关机构和投资者重视。