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| 国内商品市场最优投资组合分析 | |
| 引用本文： | 刘潇,程威,王玲玲.国内商品市场最优投资组合分析[J].金融经济(湖南),2010(11):110-111. |
| 作者姓名： | 刘潇 程威 王玲玲 |
| 作者单位： | 刘潇(海证期货有限公司研发部);程威(华夏人寿股份有限公司);王玲玲(上海师范大学) |
| 摘 要： | 文章从目前国内期货市场投资者所面临的问题出发,总结对比了国外成熟市场中商品基金的发展情况,提出了国内市场迫切需要开放商品投资基金的看法。在实证部分,文章利用2010年上半国内各商品期货成交额的比重为权重,构建了商品期货价格指数,最后采用Treynor-Black model构建了涵盖14种商品的投资组合。在文章最后的跟踪检验中,投资组合在8月震荡市中的表现跑赢商品期货价格指数1.32%,达到了理想的效果。 |
| 关 键 词： | 商品基金 商品期货价格指数 投资组合 Treynor-Black model |
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