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| 中国股市的波动性研究——基于CARR模型的分析 | |
| 引用本文： | 梁毅刚.中国股市的波动性研究——基于CARR模型的分析[J].甘肃金融,2010(12):8-11. |
| 作者姓名： | 梁毅刚 |
| 作者单位： | 石家庄铁道大学经济管理学院 |
| 摘 要： | 引言现代金融理论经常以波动性来衡量金融资产的风险,波动性是对未来金融资产价格走势不确定性的一种度量。一般来说,波动性越大,风险越大。金融资产的波动率是投资组合、资产定价以及风险管理中的重要指标。比如当投资者进行投资时,首先要考虑的是金融资产组合的固有风险与收益,然后选择与其风险承受能力相对应 |
| 关 键 词： | 波动性预测 模型预测 中国股市 金融资产价格 极差 上证综指 聚集性 深证成指 中国股票市场 差序列 |
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