| 基于PVECM的综列协整检验临界值的计算 |
| |
| 引用本文： | 杨继生. 基于PVECM的综列协整检验临界值的计算[J]. 数量经济技术经济研究, 2007, 24(3): 134-141 |
| |
| 作者姓名： | 杨继生 |
| |
| 作者单位： | 华中科技大学经济学院;河南财经学院经济学系 |
| |
| 基金项目： | 国家社会科学基金;国家自然科学基金 |
| |
| 摘 要： | Groen和Kleibergen(2003)基于综列数据的误差纠正模型(PVECM)和极大似然估计方法,提出了与时间序列中Johanson(1991)协整检验类似的综列协整检验。其似然比检验统计量的极限分布是维纳过程的泛函,所以其临界值需要通过仿真试验来计算,但Groen和Kleibergen(2003)既没有给出具体的临界值也没有给出具体的程序。本文通过对维纳过程的随机积分进行仿真,估计基于PVECM的综列协整检验的临界值。与现有的部分临界值的比较结果显示,我们的计算程序是正确的,计算结果是可靠的。
|
| 关 键 词： | 综列协整 误差纠正模型 似然比检验 临界值 |
Estimation of the Critical Values for PVECM-based Panel Cointegration Test |
| |
| Yang Jisheng. Estimation of the Critical Values for PVECM-based Panel Cointegration Test[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2007, 24(3): 134-141 |
| |
| Authors: | Yang Jisheng |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | Panel Cointegration Error Correction Model Likelihood Ratio Test Critical Value |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
