| 非线性金融时间序列的持久性测度 |
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| 引用本文： | 陈兴荣,向东进,阮曙芬.非线性金融时间序列的持久性测度[J].特区经济,2005(10):375-376. |
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| 作者姓名： | 陈兴荣 向东进 阮曙芬 |
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| 作者单位： | 中国地质大学数理学院 |
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| 摘 要： | 金融市场是一个典型的经济复杂系统,系统的演化虽然是复杂的并且难以预测,但却不是完全随机和无序的。系统当前的状态可能记录着关于其历史的某种信息,并且这种信息可以被长期的在系统内保留。因此,区别于线性系统的是,复杂金融系统往往呈现出某种长程相关的特性。随着对金融市
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| 关 键 词： | 非线性金融时间序列 持久性测度 金融市场 中国 金融理论 汇率制度 证券市场 |
Nonlinear finance time list's permanence text |
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| Chen Xing Rong,Xiang Dong Jin,Ruan Shu Fen.Nonlinear finance time list''''s permanence text[J].Special Zone Economy,2005(10):375-376. |
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| Authors: | Chen Xing Rong Xiang Dong Jin Ruan Shu Fen |
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| Abstract: | |
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